Algorithmische Handelssysteme
Algorithmischer Handel, auch als automatisierter Handel oder Black-Box-Handel bekannt, ist eine Methode zur Ausführung von Geschäften mithilfe von computergesteuerten, vorprogrammierten Anweisungen, sogenannten Algorithmen. Diese Algorithmen analysieren Marktdaten, identifizieren Handelsmöglichkeiten und führen Geschäfte mit hoher Geschwindigkeit aus.
Algorithmischer Handel hat die Finanzbranche verändert und ermöglicht schnellere, effizientere und datengesteuerte Handelsentscheidungen. Damit ein System mit einem großen Konto handeln kann, muss man Vertrauen in das Unternehmen haben, das es entwickelt hat. Wenn Ihr Unternehmen ein algorithmisches Handelssystem implementieren möchte, können wir Ihnen helfen.
Merkmale:
- Automatisiert: Trades werden ohne menschliches Eingreifen ausgeführt
- Regelbasiert: Trades basieren auf vordefinierten Regeln und Kriterien
- Hohe Geschwindigkeit: Trades werden schnell ausgeführt, oft in Echtzeit
- Datengesteuert: Trades basieren auf der Analyse großer Datensätze
- Quantitativ: Der Handel basiert auf mathematischen Modellen und statistischen Analysen
Typen:
- Trendfolge: identifiziert und verfolgt Markttrends
- Statistische Arbitrage: nutzt Preisunterschiede zwischen verwandten Wertpapieren aus
- Market Making: sorgt für Liquidität durch den Kauf und Verkauf von Wertpapieren
- Hochfrequenzhandel (HFT): führt Trades mit extrem hoher Geschwindigkeit aus
- Ereignisgesteuert: Handel auf Grundlage bestimmter Ereignisse, wie z. B. Gewinnankündigungen
Vorteile:
- Höhere Geschwindigkeit und Effizienz
- Verbesserte Genauigkeit und weniger Emotionen
- Verbesserte Skalierbarkeit und Kapazität
- Besseres Risikomanagement und Kontrolle
Leistung des Handelssystems
Die meisten Handelssysteme erfordern geringe Latenz, schnelle Ausführung und ein hohes Leistungsniveau. Mehrere Schlüsselfaktoren spielen eine Rolle, um die Systemleistung zu verbessern, wie z. B.: Computerhardware, Geschwindigkeit der Internetverbindung und die Programmiersprache, in der das System ausgeführt wird. Um den Laufzeitaufwand zu reduzieren, entwickeln wir unsere Systeme hauptsächlich mit den Programmiersprachen C/C++. C/C++-Code wird optimiert und direkt in „Maschinencode“ kompiliert, den Code, der die Computerhardware steuert. Je näher ein System an der Hardware ist, desto schneller ist die Ausführung.
Es gibt viele weitere Techniken zur Verbesserung der Systemleistung, wie z. B.: Datenstrukturierung, Datenaufbereitung, In-Memory-Datenbanken, vorinstallierte Ressourcen, Netzwerkprotokolle, Reduzierung der Komplexität usw. Wenn Ihr Unternehmen ein algorithmisches Handelssystem implementieren möchte, können wir Ihnen helfen.